Starc Bands Vs Bollinger Bands

Gewinnen Sie einen Edge mit Volatility Analysis Professional Trader Analyst, einfach nur die VIX hat Händler in den letzten Jahren gescheitert, und technische Tools wie Bollinger Bands und Starc-Bands haben sich als wirksame Maßnahmen der Volatilität und Risiko. Seit dem japanischen Erdbeben und Tsunami im März hat die Marktvolatilität deutlich zugenommen, was viele Händler und Anleger verängstigt oder an den Seitenlinien zurückgelassen hat. In den letzten paar Jahren lag der Schwerpunkt auf Volatilität im Hinblick auf den CBOE Volatility Index (VIX), und obwohl die VIX ein sehr hilfreiches Instrument während der Bärenmarkt war, war es nicht sehr hilfreich, die meisten seit dem März 2009 Tiefs, es sei denn theyrsquove handelte VIX-basierte Instrumente. Die Ermittlung des Volatilitätsniveaus ist seit vielen Jahren ein wichtiger Teil der Marktanalyse, und die Bewertung des gegenwärtigen Risikos von Kauf oder Verkauf ist oft ein Schlüsselfaktor dafür gewesen, ob ein Handel rentabel ist oder nicht. Seit über 20 Jahren habe ich zwei primäre technische Werkzeuge verwendet, um sowohl Volatilität als auch Risiko zu messen: Bollinger Bands und Starc Bands. Beide Techniken wurden aus Frustration mit prozentualen Bands in den frühen 1980er Jahren entwickelt. Die prozentualen Banden wurden in einem festgelegten Prozentsatz um einen festen gleitenden Durchschnitt aufgetragen. Das Problem war, dass sie sich nicht an Veränderungen des Marktverhaltens oder der Volatilität anpassen würden. Bollinger-Banden, wurden von John Bollinger entwickelt und im allgemeinen durch die Auftragung von zwei Standardabweichungen oberhalb und zwei Standardabweichungen unterhalb eines 20-Perioden-gleitenden Durchschnitts berechnet. Bollinger-Bands werden von Händlern auf vielfältige Weise genutzt, und John Bollinger selbst hat seine eigenen Regeln und Richtlinien, die auf seiner Website BollingerBands zu finden sind. Im Laufe der Jahre habe ich gefunden Bollinger Bands sehr hilfreich bei der Identifizierung von Perioden der niedrigen Volatilität. Ich habe in der Regel auf den Abstand zwischen den beiden Bändern oder die Bandbreite konzentriert. In Zeiten geringer Volatilität wird sich dieser Abstand zusammenziehen, was es uns ermöglicht, einen marktrelevanten Markt besser zu identifizieren. Falsche Breakouts in einem Trading-Bereich können oft durch Analyse der Bandbreite identifiziert werden, so dass wir Trading-Range-Strategien verwenden, ohne whipsawed. Der Silbermarkt war das Plakatkind für volatile Märkte im Jahr 2011, aber zu diesem Zeitpunkt im vergangenen Jahr war es nicht Trends. Click to Enlarge Zwischen März und August 2010 handelte der iShares Silver Trust (SLV) zwischen 16.10 und 19.44. Die blauen Linien auf dem Diagramm oben stellen die Bollinger-Bänder dar, und unterhalb des Balkendiagramms habe ich die Bandbreitenanzeige aufgetragen. Im März und April gab es mehrere Fälle, in denen SLV über die obere Bollinger-Band schloss, aber es gab nur wenig durch den Kopf. Am 3. Mai schloß SLV über den Bollinger-Bändern und dann zwei Tage später unter ihnen (Punkt 1). Die Höchststände des 3. Mai überschritten die vorherigen Höhen, während der folgende Tropfen SLV unterhalb der fünfwöchigen Unterstützung nahm. Nur sechs Tage später schloss SLV wieder über den Bollinger-Bands, Punkt 2, als SLV neue Höhen für das Jahr. Sprechen Sie über choppy Für die, die den Ausbruch kauften, waren die folgenden sieben Tage schmerzlich, als SLV über 12 während dieser Zeit fiel. Die Bandbreite könnte die Suche nach einem Trendmarkt gespart haben, denn er blieb unter 2,5 von März bis August. Im Juni ließ SLV die letzten Tiefs in der 17.00-Fläche testen und erholte sich dann wieder über die Bollinger-Bänder (Punkt 3), wodurch die Bandbreite weiter verkleinert wurde. Die Bandbreite brach schließlich am 7. September aus, nachdem die SLV drei aufeinanderfolgende Tage über den Bollinger-Bändern geschlossen hatte. Der Bandbreitenausbruch ist ein typisches Muster, das beobachtet wird, wenn ein Markt von Nichttrends zu Trends wechselt. NEXT: Verwenden von Starc-Bändern zur Messung der Volatilität und des Risikos Kommentar hinzufügen Verwandte Videos zu STRATEGIEN Bevorstehende Konferenzen Kontaktieren Sie unsSTARC-Bänder DEFINITION von STARC-Bändern Eine Art von technischem Indikator, der durch das Plotten von zwei Bändern um einen kurzzeitigen einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) erzeugt wird Einem zugrunde liegenden Vermögenswert. Das obere Band wird durch Hinzufügen eines Wertes des durchschnittlichen wahren Bereichs (ATR) - ein populärer Indikator, der von technischen Händlern verwendet wird - zu dem gleitenden Durchschnitt erzeugt. Das untere Band wird durch Subtrahieren eines Wertes des ATR von dem SMA erzeugt. Oberes STARC-Band SMA ATR Unteres STARC-Band SMA-ATR Der mittlere wahre Bereich (ATR) wird im Allgemeinen mit einem benutzerspezifischen Multiplikatorfaktor multipliziert, bevor er vom SMA hinzugefügt / subtrahiert wird. BREAKING DOWN STARC Bands Die meisten Händler verwenden eine Bewegung in Richtung des oberen Bandes, um eine erhöhte Wahrscheinlichkeit zu signalisieren, dass sich der Preis in Richtung des gleitenden Durchschnitts zurückzieht, und eine Bewegung in Richtung des unteren Bandes als ein Signal, dass der Preis höher zurückgehen kann. Andere Händler glauben, eine Bewegung über die Bänder signalisiert eine Erhöhung der Dynamik. STARC-Bänder verwenden im allgemeinen einen Sechs-Perioden-gleitenden Durchschnitt, und der mittlere wahre Range-Faktor wird gewöhnlich mit zwei multipliziert, bevor er von dem SMA hinzugefügt / subtrahiert wird. Dieser Indikator ähnelt in der Berechnung von Bollinger-Bändern. STARC ist ein Akronym für Stoller Average Range Channels. Der Indikator ist nach seinem Schöpfer benannt, Manning Stoller.